暗号通貨が大きく価格変動する中、アービトラージアルゴリズムは荒稼ぎ

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ビットコインの価格は当分下がったままだろう。しかしビットコインのアービトラージャーは泣き言を言ったりはしない。彼らはアービトラージを使って荒稼ぎしているのだ。アービトラージとは安いときに買い、値上がりしたら売ることだ。

アービトラージは規制された証券市場では発見が困難だが、ビットコインでは100回以上の取引で利用されている。その他の何百もの暗号通貨の取引でも同じように利用されている。

アービトラージャーは荒稼ぎしている

Virgil Capitalは2016年に当時21歳のStefan Qin氏が設立した暗号通貨アービトラージ投資会社だ。ウォールストリートジャーナルの報告では、この会社の昨年の利益率は手数料を引いた後で500%に達し、現在の運用額は235億ドルだ。

Qin氏はカリフォルニア在住のオーストラリア人でミネルバ大学を休学中だ。彼は40ほどの取引の価格をモニターするTenjinというアルゴリズムを駆使している。このアルゴリズムはアービトラージのタイミングを教えてくれるものだ。

1月はじめにビットコインの価格が28%にまで下落した一方、Virgil Capitalは手数料引き後で12%の利益を得た、とQin氏は述べる。Qin氏はビットコインの価値が下がり続けたとしても彼自身は儲け続けるだろう、と考えている。現在の市場は「非常に理不尽なもの」で反発するのを待っている、と彼は言う。

かつて数学の天才といわれたQin氏はいつか学位を取得するつもりだがすぐにではないとのことだ。

アービトラージ・アルゴリズム・プロジェクト

Tenjinは唯一の暗号通貨アービトラージ・アルゴリズムではない。

データサイエンティストや信号処理専門家、取引専門の経済学者で構成されるプロジェクトのRIALTO.AIは、市場を形成しアービトラージを行う独自のアルゴリズムを設計した。RIALTO.AIが開発したアービトラージ・アルゴリズムは24時間365日実行できるように設計されており、暗号通貨の価格差が見つかるたびに、暗号通貨の価格が上がっても下がっても、少しずつ利益を得るようになっている。このアルゴリズムはいくつかの暗号通貨の間でチェーントレードを行い、資産価値を効率的に最大化するものだ。

2017年5月12日に韓国の取引市場でのビットコインの価格は2,076ドルで、世界平均よりも約12.7%高い値だった。ビットコインは韓国の取引所と取引プラットフォームで、世界平均価格の1,807ドルよりも269ドル高い価格で取引されていた。

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